Rođena je u današnjem Oslu 1912. godine u bogatoj porodici u kojoj se mnogo držalo do sportskih aktivnosti. Još od malih nogu se bavila skijanjem, tenisom, plivanjem i jahanjem. Kada je odlučila da se posveti isključivo umetničkom klizanju, Sonja je napustila školu i njeno obrazovanje se nastavilo u kućnim uslovima. Njen otac, svetski prvak u biciklizmu, je angažovao najbolje stručnjake tog vremena, uključujući i poznatu rusku balerinu Tamaru Karsavinu da naprave od Sonje najveću sportsku zvezdu.

Već sa devet godina pobedila je na nacionalnom prvenstvu Norveške, a sa jedanaest prvi put učestvovala na Olimpijskim igrama. Taj nastup je ostao upamćen kao totalna katastrofa jer je nedorasla i nesigurna Sonja nekoliko puta prekidala performans, odlazeći do ograde da se posavetuje sa trenerom. Na sledećim Olimpijskim igrama u Sent Moricu svima je bilo jasno da je zvezda rođena. Sonja je postala u tom trenutku najmlađa olimpijska šampionka i apsolutni vladar ledene površine u narednih deset godina. Sonja Heni nije znala za poraz. Šest puta je bila evropska prvakinja (1931-1936), desetostruka svetska šampionka (1927-1936) i tri puta se okitila olimpiskim zlatom (1928, 1932, 1936).

Henijeva je bila popularna u celoj Evropi i često je nastupala i u Nemačkoj gde je od 1933. godine na vlasti bio Adolf Hitler. Uživala je simpatije čitavog nacističkog vrha, a i sam Hitler je bio opčinjen Henijevom. Uoči Zimskih olimpijskih igara 1936. godine, koje su poznate i kao „Zimska nacistička Olimpijada”, Sonja je na jednom od nastupa uputila nacistički pozdrav Hitleru i visokim državnim zvaničnicima Trećeg rajha. Taj događaj će zauvek baciti senku na njenu sportsku karijeru. Nacistički zvaničnici su bili oduševljeni ovim potezom, dok je u njenoj domovini bio žestoko osuđen i kritikovan. Zanimljivo je da Henijeva to nije ponovila nekoliko meseci kasnije na Olimpijskim igrama u Garmiš Partenkirhenu. U narednim, ratnim godinama je vešto balansirala. Nikada nije javno podržala norveški Pokret otpora, niti je osudila nacistički režim, ali je zato promišljeno ostavila Hitlerovu fotografiju sa njegovom posvetom u svojoj kući na klaviru, tako da nemačka vojska nije konfiskovala njenu ličnu, kao ni porodičnu imovinu prilikom okupacije Norveške.

Nakon Olimpijskih igara 1936. godine, Sonja Heni odlazi u Ameriku u kojoj je umetničko klizanje još uvek nije bilo naročito popularno. Koliko je ona bila opčinjena Holivudom, isto toliko je i Holivud je bio opčinjen njom. Henijeva je potpisala ugovor za snimanje pet filmova uz honorar od 75 hiljada dolara po filmu sa fimskom kućom Twentieth Century Fox. Ta suma je ubrzo preinačena u 125 hiljada dolara po filmu i Henijeva postaje najplaćenija holivudska diva. Svi njeni filmovi su bili vrlo profitabilni, punili su bioskopske sale i donosili ogromnu zaradu, kao i revije na ledu u kojima je učestvovala.

Uskoro je postala najbogatija žena Amerike. Imala je u nekretnine u Oslu, Holivudu i Njujorku, bila je suvlasnik stambenih blokova u Čikagu, ulagala je u akcije poznatih kompanija i postala je pasionirani kolekcionar umetničkih dela. Procenjuje se da je posedovala oko 160 slika Vinsenta van Goga, Pikasa, Matisa i Renoara. U sefovima je čuvala zlato, dijamante, bisere, a vredne poklone nikad nije odbijala.

Obožavala je luksuzan život. Sve je radila proračunato, pa je proračunato birala i muževe, od kojih ni jedan nije bio siromašan. Udavala se tri puta i tek treći brak sa norveškim brodograditeljem Nilsom Onstadom bio nešto uspešniji. Henijeva je bila poznata i po brojnim ljubavnim aferama sa bogatašima, glumcima i sportistima, od kojih je najpoznatija ona sa čuvenim bokserom Džoom Luisom.

Nakon penzionisanja 1956. godine, Sonja Heni se sa mužem vratila u Norvešku. Sredinom šezdesetih godina prošlog veka, Henijevoj je dijagnostikovana leukemija. Kada je osetila da se neće izboriti sa bolešću, Sonja Heni je sav imetak zaveštala svojoj otadžbini. Njeno koketiranje sa fašizmom je oprošteno i za svoje sportske uspehe je nagrađena najvećim državnim odlikovanjima, a njen lik je krasio i rep Boinga 787 norveške avio kompanije.

Preminula je 13. oktobra 1969. godine u 57-oj godini života, tokom leta iz Pariza za Oslo u kome je i sahranjena uz najveće počasti.

Henijeva će u klizačkom svetu, osim po svojim uspesima, ostati upamćena i kao prva klizačica koja je uvela koreografiju u svoj nastup i koja je početkom 20. veka smelo obukla kratku suknju i tako uticala na izgled ženskih kostima u savremenom umetničkom klizanju, kao i po neverovatno brzim piruetama koje se i dan danas retko viđaju.